Другие предметы, 17.04.2019 05:40, Bhxjehdyjs
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но: отсутствие автокорреляции
При положительной автокорреляции DW
(*ответ*) <2
>1
=0
>2
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
(*ответ*) 0
-1
4
1
При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются _ наблюдений
(*ответ*) средние (n - 2n')
n' четных
последние n'
первые n'
При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с _ переменной
(*ответ*) ростом объясняющей
падением зависимой
ростом зависимой
падением объясняющей
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
(*ответ*) 0
1/2
-1
1
Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
(*ответ*) спецификацией переменных
прогнозированием
унификацией переменных
моделированием
Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной _ последовательности
(*ответ*) по возрастанию значений наблюдаемой величины
по важности наблюдений
по времени проведения наблюдения
по убыванию значений наблюдаемой величины
Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
(*ответ*) набора категорий
регрессионной модели
эталонной категории
одной категории
Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется
(*ответ*) лаговой структурой
регрессионной оценкой
лаговой оценкой
регрессионной структурой
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
(*ответ*) занижены по сравнению с истинными значениями
не имеют математического смысла
соответствуют истинным значениям
завышены по сравнению с истинными значениями
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
(*ответ*) отсутствие автокорреляции
наличие мультиколлениарности
наличие отрицательной автокорреляции
наличие положительной автокорреляции
(*ответ*) <2
>1
=0
>2
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
(*ответ*) 0
-1
4
1
При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются _ наблюдений
(*ответ*) средние (n - 2n')
n' четных
последние n'
первые n'
При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с _ переменной
(*ответ*) ростом объясняющей
падением зависимой
ростом зависимой
падением объясняющей
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
(*ответ*) 0
1/2
-1
1
Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
(*ответ*) спецификацией переменных
прогнозированием
унификацией переменных
моделированием
Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной _ последовательности
(*ответ*) по возрастанию значений наблюдаемой величины
по важности наблюдений
по времени проведения наблюдения
по убыванию значений наблюдаемой величины
Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
(*ответ*) набора категорий
регрессионной модели
эталонной категории
одной категории
Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется
(*ответ*) лаговой структурой
регрессионной оценкой
лаговой оценкой
регрессионной структурой
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
(*ответ*) занижены по сравнению с истинными значениями
не имеют математического смысла
соответствуют истинным значениям
завышены по сравнению с истинными значениями
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
(*ответ*) отсутствие автокорреляции
наличие мультиколлениарности
наличие отрицательной автокорреляции
наличие положительной автокорреляции
Всего ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 02:30, рвойцкн2
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 05:00, Юлия1111111ржспд
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 00:30, snegirnasta543876
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 07:40, aynaz678798
Ответов: 2
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но: отсутствие автокорреляции...